Opcijas prēmijas aprēķins

Sazinies ar mums

Lai aprēķinātu opcijas prēmijas lielumu Jums ir jāievada sekojoši dati: Opcijas prēmijas aprēķins Price Tekošā cena — tā ir pamataktīva underlying asset cena attiecīgajā valūtā. Strike Noteiktā cena — ir cena par kuru nākotnē tiks tirgots pamataktīvs. Interest Rate Procentu likme — ir attiecīgās valūtas pamatlikme.

• Opciju kalkulators - Swedbank
• Binārā opcija 60 sek. stratēģija

Pārējām valūtām šī likme ir vienāda ar vietējā starpbanku tirgus piedāvājuma likmi, vai arī ar attiecīgās valsts Centrālās bankas likmi. Yield Ienesīgums — ir rādītājs, kas tiek iegūts dalot sagaidāmo pamataktīva ienākumu ar tā cenu. Valūtām tiek lietota tekošā procentu likme, akcijām — teorētiskais dividenžu ienākums kāda sistēma darbojas ar binārām opcijām. Reālās dividendes parasti tiek izmaksātas vienu reizi gadā, un šis izmaksas laiks var arī nesakrist ar attiecīgās opcijas darbības laiku.

Novembris Izmantojiet PCP attiecības. Pārdošanas iespēju risks? Riska pārdošanas apjoma risks ir atkarīgs no iemesla, kādēļ jūs to pārdodat. Tirgotāji, kuri pārdod produktus, lai viņi varētu nopirkt krājumus, kas viņiem patīk, ko viņi uzskata par lētām cenām, nerada risku, pārdodot liek … Tirgotājiem ir mazs risks.

Volatility Svārstīgums — parāda sagaidāmās attiecīgā pamataktīva cenas svārstības. Svārstīguma aprēķināšana ir ļoti sarežģīts process un labāk to atstāt profesionāļu ziņā.

Pārdošanas iespēju risks?

Expiry in Beigu termiņš — attiecīgās opcijas derīguma beigu termiņš. Saskaņā ar datiem, ko Jūs ierakstīsiet, opciju kalkulators izrēķinās aptuveno opcijas cenu.

Option price Opcijas cena tiek rēķināta vienai pamataktīva vienībai. Konkrētajiem opciju darījumiem var tikt noteikts minimālais pamataktīvu skaits, uz kuru tiek izrakstītas opcijas, tādejādi, lai atrastu mazāko iespējamo darījuma apjomu, konkrētās opcijas prēmijas aprēķins cena ir jāreizina ar šai opcijai atbilstošo minimālo pamataktīvu vienību skaitu.

Delta - ir koeficients, kas parada cik jūtīga ir opcijas cena attiecībā pret pamataktīva cenas izmaiņām. Ja Delta ir 0. Delta uzskatāmākus rezultātos dod pie relatīvi mazām izmaiņām.

Pēc minētā piemēra, kur Delta ir 0. Savukārt, ja pamataktīva vērtība dubultosies, tad opcijas cena visticamāk palielināsies par vairāk nekā 60 vienībām.

Izmaksu aprēķina piemērs (nākotnes līgumi un iespējas līgumi)

Gamma - parāda Deltas jūtīgumu attiecībā pret pamataktīva cenas izmaiņām. Citiem vārdiem — pamataktīva cenas izmaiņas par vienu vienību izmaina Deltu par vienu Gamma vienību.

Augsts Gamma koeficients norāda uz augstu Deltas jūtīgumu attiecībā pret pamataktīva cenas izmaiņām. Theta - ir koefiecients, kas parāda opcijas cenas izmaiņas laika gaitā, pieņemot, kad pārējie faktori ir nemainīgi.

Black scholes modelis plus apmaksas opcijas prēmijas aprēķins?

Laika faktora ietekme uz opcijas cenu ir izskaidrojama ar to, ka jo īsāks opcijas termiņš, jo samazinās opcijas cenai pielietojamais svārstīgums volatility. Izņemot dažus ļoti retus gadījumus, Theta gandrīz vienmēr ir negatīva. Vega - ir koeficients, kas parāda opcijas cenas jūtīgumu attiecībā pret pamataktīva svārstīgumu volatility.

Augsts Vega rādītājs parāda opcijas cenas augstu jūtīgumu pret pamataktīva tirgus cenas svārstībām. Rho- ir koeficients, kas parāda opcijas cenas jūtīgumu attiecībā pret procentu likmēm. Paldies, ka izmantojāt Swedbank internetbanku!

Drošības nolūkos, lūdzu, aizveriet pārlūkprogrammu! Swedbank Ilgtspējas hakatons Hakatonā mēs meklēsim ilgtspējīgus, iedvesmojošus un inovatīvus risinājumus tādām jomām kā viedās pilsētas, biznesa ilgtspēja, atjaunojamā enerģija, videi draudzīgs dzīvesveids un pārtika.